НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
Департамент управління ризиками
ЛИСТ
30.11.2015 N 12-00026/93505
Банкам України,
Асоціації українських банків,
Асоціації "Український кредитно-банківський союз",
Асоціації "Незалежна асоціація банків України"
Про деякі питання щодо стандартних інструментів
регулювання ліквідності банківської системи
Доводимо до відома та використання в роботі наказ Голови Національного банку України від 27 листопада 2015 року N 345-од "Про затвердження розмірів коригуючих коефіцієнтів та граничного рівня зменшення обсягу заставлених активів (майна)" (далі - Наказ N 345-од). Наказом N 345-од затверджено розміри коригуючих коефіцієнтів для цінних паперів та іноземної валюти, які з 01 грудня 2015 року прийматимуться Національним банком України як забезпечення виконання зобов'язань відповідно до постанови Правління Національного банку України від 17 вересня 2015 року N 615 "Про затвердження Положення про застосування Національним банком України стандартних інструментів регулювання ліквідності банківської системи" (далі - Постанова N 615).
Окрім того, Наказом N 345-од затверджено розмір граничного рівня зменшення обсягу заставлених активів (майна), передбачений Постановою N 615, на рівні 5 %.
Нагадуємо, що з 01 грудня 2015 року Національний банк України розпочне щоденно розміщувати на сторінці свого офіційного інтернет-представництва інформацію про справедливу вартість цінних паперів, які приймаються ним як забезпечення виконання зобов'язань, та коригуючі коефіцієнти для них відповідно до Постанови N 615, постанови Правління Національного банку України від 26 жовтня 2015 року N 732 "Про схвалення деяких розпорядчих актів Національного банку України" та постанови Правління Національного банку України від 12 листопада 2015 року N 783 "Про затвердження Технічного порядку проведення Національним банком України операцій за стандартними інструментами регулювання ліквідності банківської системи". Окрім того, Національний банк України буде публікувати на сторінці свого офіційного інтернет-представництва та в інших інформаційних ресурсах криві безкупонної дохідності, побудовані ним для оцінки облігацій внутрішньої державної позики із застосуванням параметричної моделі Нельсона-Сігела.
Посилання на вищезгадану інформацію на сторінці офіційного інтернет-представництва Національного банку України буде доведено окремо.
Директор Департаменту управління ризиками І. М. Будник