НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
Департамент управління ризиками
ЛИСТ
01.12.2015 N 12-00026/94238
Банкам України,
Асоціації українських банків,
Асоціації "Український кредитно-банківський союз",
Асоціації "Незалежна асоціація банків України"
Про справедливу вартість цінних паперів, які
приймаються Національним банком як застава, та
коригуючі коефіцієнти для них
Доводимо до відома та використання в роботі посилання на нову інформацію, розміщену на сторінці офіційного інтернет-представництва Національного банку України у розділі "Головна" >> "Статистика" >> "Грошово-кредитна та фінансова статистика" >> "Фінансові ринки" >> "Дані", а саме таку:
1. справедлива вартість цінних паперів, які приймаються Національним банком України як забезпечення виконання зобов'язань, та коригуючі коефіцієнти для них (файли в форматі xlsx та txt):
http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/category?cat_id=7768105;
2. криві безкупонної дохідності облігацій внутрішньої державної позики України, які побудовані Національним банком України із застосуванням параметричної моделі Нельсона-Сігела та використовуються ним для оцінки справедливої вартості облігацій внутрішньої державної позики України, та коефіцієнти цих кривих (файли в форматі xlsx):
http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/article?showHidden=1&art_id=8096610&cat_id=12057279&ctime=1448897368559.
Звертаємо увагу на те, що шляхом підстановки коефіцієнтів кривих, побудованих Національним банком України, у параметричну модель Нельсона-Сігела можна отримати спот-ставку з безперервним нарахуванням відсотків для будь-якого строку.
Формула параметричної моделі Нельсона-Сігела така:
Формула для ознайомлення знаходиться: розділ "Довідники", підрозділ "Додатки до документів", папка "Листи".
Вищевказана інформація регулярно оновлюватиметься Національним банком України відповідно до постанов Правління Національного банку України від 17 вересня 2015 року N 615 "Про затвердження Положення про застосування Національним банком України стандартних інструментів регулювання ліквідності банківської системи", від 26 жовтня 2015 року N 732 "Про схвалення деяких розпорядчих актів Національного банку України" та від 12 листопада 2015 року N 783 "Про затвердження Технічного порядку проведення Національним банком України операцій за стандартними інструментами регулювання ліквідності банківської системи".
Директор Департаменту управління
ризиками І. М. Будник