НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
Департамент методології
ЛИСТ
30.12.2015 N 22-01012/106050
Асоціації "Незалежна асоціація банків України",
Асоціації "Український кредитно-банківський союз",
Асоціації українських банків, банкам України
Про зміни до програмного комплексу
(Із змінами і доповненнями, внесеними Листом
Національного банку України
N 22-01012/106222 від 31.12.2015 )
У зв'язку зі змінами до Інструкції N 3681 та Постанови N 1292, унесеними постановою Правління Національного банку України від 29.12.2015 N 986, до програмного комплексу розрахунку економічних нормативів уносяться такі зміни:
____________
1 Інструкція про порядок регулювання діяльності банків в Україні, затверджена постановою Правління Національного банку України від 28.08.2001 N 368 (зі змінами).
2 Постанова Правління Національного банку України від 24.02.2015 N 129 (зі змінами).
1. Зміни до алгоритму розрахунку економічних нормативів та зміни до порядку подання інформації у Формі N 6113 (додаток 1).
____________
3 Форма статистичної звітності N 611 "Звіт про дотримання економічних нормативів та лімітів відкритої валютної позиції".
2. Зміни до аналітичного розподілу за параметром R013 у Файлі C5 (додаток 2).
____________
4 Файл C5 "Додаткові дані для розрахунку економічних нормативів".
3. Зміни до Файлу 42 (додаток 3).
____________
5 Файл 42 "Дані щодо максимального ризику на одного контрагента".
Директор Департаменту методології Н. В. Іваненко
Додаток 1
Зміни
до алгоритму розрахунку економічних нормативів,
визначених Методикою N 3156, та зміни до порядку
подання інформації у Формі N 6117
зі звітної дати станом на 11.01.2016
____________
6 Методика розрахунку економічних нормативів регулювання діяльності банків в Україні, схвалена постановою Правління Національного банку України від 02.06.2009 N 315 (зі змінами).
7 Форма статистичної звітності N 611 "Звіт про дотримання економічних нормативів та лімітів відкритої валютної позиції".
1. У разі подання банком даних за кодом A40000000 Файлу 42 у розрахунку нормативу максимального розміру кредитного ризику на одного контрагента (H7) у якості знаменника використовуються дані цього коду.
____________
8 Файл 42 "Дані щодо максимального ризику на одного контрагента".
2. Визначений пунктом 1 цього Додатка порядок розрахунку необхідно враховувати під час заповнення даних колонки 8 "фактичне значення" та колонки 10 "значення без урахування виключень" Форми N 611.
3. Під час розрахунку нормативу короткострокової ліквідності (H6) показник Ал збільшується на дані коду А50000000 Файлу 42.
Додаток 2
Зміни
до аналітичного розподілу окремих рахунків
за параметром R013 у файлі C5 "Додаткові дані
для розрахунку економічних нормативів"
зі звітної дати станом 04.01.2016
| N | Назва рахунку | Номер параметра R013 | Попередня назва рахунку за аналітичним розподілом за параметром R013 | Нова назва рахунку за аналітичним розподілом за параметром R013 | Примітка |
| 1 | 9010 "Прості гарантії, що отримані від банків" | 1 | Забезпечення у вигляді гарантій, що отримані від банків, яке відповідає вимогам пунктів 2.5, 2.6 глави 2, пунктів 5, 6 глави 4 розділу VI Інструкції N 368, у сумі, не перевищує | Забезпечення у вигляді гарантій, що отримані від банків, яке відповідає вимогам пунктів 2.5, 2.6 глави 2, пунктів 5, 6 глави 4 розділу VI Інструкції N 368, у сумі, що не перевищує суму операції, яка включається до розрахунку нормативів кредитного ризику | Значення параметра уточнюється |
| 9 | Інше | - | Значення параметра не змінюється | ||
| 2 | 9015 "Контргарантії, що отримані від банків" | 1 | Забезпечення у вигляді контргарантій, що отримані від банків, яке відповідає вимогам пунктів 2.5, 2.6 глави 2, пунктів 5, 6 глави 4 розділу VI Інструкції N 368, у сумі, не перевищує | Забезпечення у вигляді контргарантій, що отримані від банків, яке відповідає вимогам пунктів 2.5, 2.6 глави 2, пунктів 5, 6 глави 4 розділу VI Інструкції N 368, у сумі, що не перевищує суму операції, яка включається до розрахунку нормативів кредитного ризику | Значення параметра уточнюється |
| 9 | Інше | - | Значення параметра не змінюється | ||
| 3 | 9030 "Прості гарантії, що отримані від Уряду України" | 1 | Забезпечення у вигляді гарантій, що отримані від Уряду України, яке відповідає вимогам пунктів 2.5, 2.6 глави 2 розділу VI Інструкції N 368, у сумі, не перевищує | Забезпечення у вигляді гарантій, що отримані від Уряду України, яке відповідає вимогам пунктів 2.5, 2.6 глави 2 розділу VI Інструкції N 368, у сумі, що не перевищує суму операції, яка включається до розрахунку нормативів кредитного ризику | Значення параметра уточнюється |
| 9 | Інше | - | Значення параметра не змінюється | ||
| 4 | 9031 "Прості гарантії, що отримані від клієнтів, крім Уряду України" | 1 | Забезпечення у вигляді гарантій, що отримані від клієнтів, яке відповідає вимогам пунктів 2.5, 2.6 глави 2 розділу VI Інструкції N 368, у сумі, не перевищує | Забезпечення у вигляді гарантій, що отримані від клієнтів, яке відповідає вимогам пунктів 2.5, 2.6 глави 2 розділу VI Інструкції N 368, у сумі, що не перевищує суму операції, яка включається до розрахунку нормативів кредитного ризику | Значення параметра уточнюється |
| 9 | Інше | - | Значення параметра не змінюється | ||
| 5 | 9036 "Контргарантії, що отримані від клієнтів" | 1 | Забезпечення у вигляді контргарантій, що отримані від клієнтів, яке відповідає вимогам пунктів 2.5, 2.6 глави 2, пунктів 5, 6 глави 4 розділу VI Інструкції N 368, у сумі, не перевищує | Забезпечення у вигляді контргарантій, що отримані від клієнтів, яке відповідає вимогам пунктів 2.5, 2.6 глави 2, пунктів 5, 6 глави 4 розділу VI Інструкції N 368, у сумі, що не перевищує суму операції, яка включається до розрахунку нормативів кредитного ризику | Значення параметра уточнюється |
| 9 | Інше | - | Значення параметра не змінюється | ||
| 6 | 9500 "Отримана застава" | 1 | Забезпечення кредиту (вкладень у боргові ЦП) грошовим покриттям у вигляді застави майнових прав, що відповідає вимогам пунктів 2.5, 2.6 глави 2, пунктів 5, 6 глави 4 розділу VI Інструкції N 368, у сумі, не перевищує | Забезпечення кредиту (вкладень у боргові цінні папери) грошовим покриттям у вигляді застави майнових прав, що відповідає вимогам пунктів 2.5, 2.6 глави 2, пунктів 5, 6 глави 4 розділу VI Інструкції N 368, у сумі, що не перевищує суму операції, яка включається до розрахунку нормативів кредитного ризику | Значення параметра уточнюється |
| 2 | Балансова вартість акцій (паїв) власної емісії, що прийняті в забезпечення наданих банком кредитів (інших вкладень) | - | Значення параметра не змінюється | ||
| 3 | Сума необтяжених ОВДП, що рефінансуються НБУ, та боргових цінних паперів, емітованих НБУ, придбаних за операціями репо (але не більше ніж ) з переходом права власності на такі цінні папери | Сума необтяжених ОВДП, що рефінансуються НБУ, та боргових цінних паперів, емітованих НБУ, придбаних за операціями репо (але не більше ніж сума операції, яка включається до розрахунку нормативів ліквідності) з переходом права власності на такі цінні папери | Значення параметра уточнюється | ||
| 9 | Інше | - | Значення параметра не змінюється |
(Додаток 2 у редакції листа Національного банку України від 31.12.2015 р. N 22-01012/106222)
Додаток 3
Зміни
до кодів файлу 42 "Дані щодо максимального ризику
на одного контрагента"1 зі звітної дати станом на 11.01.2016
____________
1 Далі - Файл 42.
| Номер коду | Назва коду |
| 1. Доповнити Файл 42 кодом такого змісту: | |
| A40000000 | Дані для розрахунку нормативу H7 (регулятивний капітал). Розмір регулятивного капіталу банку на кінцеву дату виконання програми капіталізації, передбаченої погодженим Національним банком України планом заходів щодо усунення порушень, зазначених у пункті 2 постанови Правління НБУ від 24.02.2015 N 129 (зі змінами) (далі - Постанова N 129). Код заповнюється з дати здійснення активних операцій з кредитування підприємств реального сектору економіки відповідно до пункту 3 Постанови N 129. Якщо банк не здійснює таких операцій, код A40000000 не заповнюється. |
| A50000000 | Дані для розрахунку нормативу H6 (реструктуризовані кредити). Кредити, за якими до 01.01.2017 здійснена реструктуризація шляхом подовження строку погашення більше ніж на 365 (366) днів, зменшені на суму сформованих резервів. Дані у коді A50000000 не заповнюються, якщо: - на звітну дату нормативу H6 строк погашення кредитів, за якими здійснена реструктуризація не перевищує строку погашення 365 (366) днів; - реструктуризація кредитів не здійснювалась. |
(Додаток 3 у редакції листа Національного банку України від 31.12.2015 р. N 22-01012/106222)